PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FENI is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, FENI returned 25.24% vs 24.61% for RODM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности FENI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 12.67%.

FENI

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
11.26%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и RODM

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.75%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%6.77%

Correlation

The correlation between FENI and RODM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between FENI and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и RODM

Секторы
FENI
RODM

Финансовые услуги

24.2%
26.7%

Промышленность

22.4%
16.2%

Технологии

13.5%
6.8%

Здравоохранение

8.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.8%

Сырьевые материалы

4.5%
5.4%

Энергетика

4.5%
5.3%

Коммунальные услуги

3.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.2%

Недвижимость

1.4%
3.4%

Финансовые услуги

FENI
24.2%
RODM
26.7%

Промышленность

FENI
22.4%
RODM
16.2%

Технологии

FENI
13.5%
RODM
6.8%

Здравоохранение

FENI
8.3%
RODM
10.8%

Потребительский циклический сектор

FENI
7.4%
RODM
7.1%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
RODM
7.8%

Сырьевые материалы

FENI
4.5%
RODM
5.4%

Энергетика

FENI
4.5%
RODM
5.3%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
RODM
4.5%

Коммуникационные услуги

FENI
3.7%
RODM
5.2%

Недвижимость

FENI
1.4%
RODM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

FENI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.28

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.25

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.48

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

13.67

-5.36

FENI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и RODM

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-35.98%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.10%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.61%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-6.33%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.80%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и RODM

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.72%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.93%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

10.90%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

13.46%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.97%

+0.78%

Сравнение комиссий FENI и RODM

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и RODM

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.94%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FENI and RODM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (4.27%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, FENI leads with 25.24% vs 24.61% for RODM. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 25.24% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

FENI has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.83% for RODM.

They also come from different issuers: Fidelity and Hartford. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор