PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 26.80% vs 45.52% for FDEM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FENI charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 22.58%.

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и FDEM

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%4.45%

Correlation

The correlation between FENI and FDEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between FENI and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и FDEM

Секторы
FENI
FDEM

Финансовые услуги

23.5%
16.3%

Промышленность

22.1%
4.8%

Технологии

13.2%
31.8%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.6%

Сырьевые материалы

4.9%
3.2%

Энергетика

4.3%
8.3%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
10.6%

Недвижимость

1.5%
5.2%

Финансовые услуги

FENI
23.5%
FDEM
16.3%

Промышленность

FENI
22.1%
FDEM
4.8%

Технологии

FENI
13.2%
FDEM
31.8%

Здравоохранение

FENI
8.3%
FDEM

-

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
FDEM
12.2%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
FDEM
7.6%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
FDEM
3.2%

Энергетика

FENI
4.3%
FDEM
8.3%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
FDEM

-

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
FDEM
10.6%

Недвижимость

FENI
1.5%
FDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

FENI vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.63

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.46

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.60

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

14.12

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FDEM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.63

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.53

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FENI и FDEM

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-33.65%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.70%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.46%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.84%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.23%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FDEM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.26%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

15.03%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.36%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.13%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.91%

-2.29%

Сравнение комиссий FENI и FDEM

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FDEM

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FDEM в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENI and FDEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FDEM's -33.65%.

On 1-year performance, FDEM leads with 45.52% vs 26.80% for FENI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDEM has performed better with a 45.52% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FENI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.66% for FDEM.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. FENI tracks MSCI EAFE Index, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор