PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.53% соответственно.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий FEMSX и VEMAX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.43

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.95

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.94

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

7.08

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.24

Корреляция

Корреляция между FEMSX и VEMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и VEMAX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и VEMAX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-66.45%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.08%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-32.60%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-36.11%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-8.96%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-16.24%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.04%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и VEMAX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

6.88%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

10.91%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

15.40%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

15.22%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.39%

+2.74%