PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMSX с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both funds - FEMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Over the past 10 years, FEMSX returned 13.30%/yr vs 15.10%/yr for AIA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEMSX charges 0.01%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 32.13%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 49.51%. За последние 10 лет акции FEMSX уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 13.30% против 15.10% соответственно.

FEMSX

1 день
-1.15%
1 месяц
7.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
36.21%
1 год
63.17%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.30%

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMSX и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		32.13%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between FEMSX and AIA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2008 г.

0.90

The correlation between FEMSX and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с SPEMFEMSX с FDIVX
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

FEMSX vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.62

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.28

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

6.58

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

24.37

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и AIA

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSXAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-60.89%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.15%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-21.64%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-50.17%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-54.64%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.24%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-16.67%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и AIA

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) составляет 8.12%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSXAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

11.39%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

21.85%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

25.81%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

25.53%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

23.56%

-4.22%

Сравнение комиссий FEMSX и AIA

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и AIA

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.85%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FEMSX and AIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to FEMSX (8.12%). In terms of maximum drawdown, FEMSX dropped -44.16% vs AIA's -60.89%.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMSX и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор