PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIAFEMSX с FXAIX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FEMSX и FTIHX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.74

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.38

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

9.30

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между FEMSX и FTIHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и FTIHX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и FTIHX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-35.75%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.25%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-29.99%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-8.61%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-7.31%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.88%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и FTIHX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

7.78%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

11.04%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

16.05%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

15.09%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.02%

+3.11%