PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с FDEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%16.78%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.95%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 3.95%.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

FDEM

1 день
1.16%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.30%
1 год
28.89%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIAFEMSX с FXAIX
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FXAIX

Сравнение комиссий FEMSX и FDEM

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXFDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.60

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.17

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.31

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

8.97

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.60

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEMSX и FDEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и FDEM

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FDEM в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.14%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и FDEM

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и FDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-33.65%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.70%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-29.19%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-8.83%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-9.00%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.27%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и FDEM

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

8.93%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.20%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.17%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

15.78%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.76%

+1.37%