Сравнение FEMSX с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMSX и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMSX и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 5.44% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 10.88% против 8.20% соответственно.
FEMSX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.88%
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMSX и SPEM
FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEMSX vs. SPEM — Ранг доходности на риск
FEMSX
SPEM
Сравнение FEMSX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMSX | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.28 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.79 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.87 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 7.12 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMSX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.28 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FEMSX и SPEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMSX и SPEM
Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 2.32% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FEMSX и SPEM
Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMSX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -64.41% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.35% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.64% | -31.94% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -36.06% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -8.25% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -14.87% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.25% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMSX и SPEM
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMSX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 7.45% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.23% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 17.79% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 16.94% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.75% | +0.38% |