Сравнение FEMSX с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMSX или SPEM.
Основные характеристики
| FEMSX | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.93% | 18.40% |
| Дох-ть за 1 год | 24.76% | 26.07% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.93% | 5.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 4.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.65 | 9.91 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 15.18% | 14.59% |
| Макс. просадка | -44.16% | -64.41% |
| Текущая просадка | -15.69% | -3.25% |
Корреляция
Корреляция между FEMSX и SPEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEMSX и SPEM
С начала года, FEMSX показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 18.40%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMSX и SPEM
FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMSX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMSX и SPEM
Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что сопоставимо с доходностью SPEM в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 2.43% | 2.82% | 2.39% | 3.26% | 1.33% | 2.41% | 2.47% | 1.81% | 1.24% | 1.27% | 0.83% | 1.97% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок FEMSX и SPEM
Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMSX и SPEM
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.