Сравнение FEMSX с GQGIX
FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) and GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, FEMSX returned 8.65%/yr vs 4.30%/yr for GQGIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FEMSX charges 0.01%/yr vs 0.98%/yr for GQGIX.
Доходность
Сравнение доходности FEMSX и GQGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMSX показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 7.98%.
FEMSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 25.35%
- 1 год
- 45.62%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 10.70%
GQGIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEMSX и GQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 25.35% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 7.98% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
Correlation
The correlation between FEMSX and GQGIX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between FEMSX and GQGIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMSX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск
FEMSX
GQGIX
Сравнение FEMSX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMSX | GQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.71 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 4.80 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMSX и GQGIX
Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и GQGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMSX | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -33.50% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -9.11% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -18.74% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -28.02% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -2.73% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -11.26% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.25% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMSX и GQGIX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMSX | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 2.89% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 9.69% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 11.51% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 14.60% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.85% | +3.92% |
Сравнение комиссий FEMSX и GQGIX
FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMSX и GQGIX
Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GQGIX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 1.95% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 1.97% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMSX and GQGIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMSX has higher volatility (8.93%) compared to GQGIX (2.89%). In terms of maximum drawdown, FEMSX dropped -44.16% vs GQGIX's -33.50%.
FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMSX и GQGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор