PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%48.22%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий FEMSX и GQGIX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.01

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.44

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.38

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

4.75

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.01

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEMSX и GQGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и GQGIX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и GQGIX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-33.50%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-9.11%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-29.89%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-7.38%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-11.54%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.64%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и GQGIX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.96%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

9.03%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

12.60%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.74%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.00%

+3.13%