Сравнение FEMS с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
FEMS и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMS и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 9.43% | 16.48% | 1.88% | 3.55% | 1.85% | 3.76% | 7.85% | 28.88% | -22.63% | 49.02% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 9.05% против 1.67% соответственно.
FEMS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.05%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и TUR
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
FEMS vs. TUR — Ранг доходности на риск
FEMS
TUR
Сравнение FEMS c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMS | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.52 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.71 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 4.06 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMS | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FEMS и TUR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и TUR
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.38% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и TUR
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMS | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -72.34% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.24% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -31.63% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -59.25% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -29.26% | +25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -40.05% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.15% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и TUR
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.95%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMS | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 8.33% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 14.57% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 22.36% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 33.76% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 34.33% | -14.37% |