PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

FEMS и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-25.55%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий FEMS и ROBT

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

FEMS vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.52

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.93

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.69

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

2.20

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.52

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между FEMS и ROBT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и ROBT

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и ROBT

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-44.47%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-21.66%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-43.26%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-20.02%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-16.09%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.82%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.95%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

8.69%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

18.27%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

27.73%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

24.99%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

25.50%

-5.54%