PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMR с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. FEMR is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 157.20% for SMH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FEMR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

FEMR

1 день
-0.41%
1 месяц
11.47%
С начала года
34.71%
6 месяцев
39.19%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMR и SMH

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		34.71%35.27%-1.49%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%-1.16%

Correlation

The correlation between FEMR and SMH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.69

The correlation between FEMR and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с FFEMFEMR с VWOFEMR с IEMGFEMR с FTHFFEMR с EMDMFEMR с VXUSFEMR с OAEM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FEMR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
5.19

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
5.22

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

10.59

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

40.63

-22.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 3.05, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

5.19

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.34

+1.88

Просадки

Сравнение просадок FEMR и SMH

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-84.96%

+69.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.93%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-41.09%

+38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и SMH

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 8.63%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

11.47%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

24.29%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

30.56%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

35.01%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

32.57%

-11.29%

Сравнение комиссий FEMR и SMH

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и SMH

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.39%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FEMR and SMH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to FEMR (8.63%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 157.20% vs 64.21% for FEMR. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 157.20% return vs 64.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.

FEMR has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.17% for SMH.

FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор