PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

FEMR и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и IEMG

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с BBEMFEMR с EMSF
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий FEMR и IEMG

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEMR vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.70

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.30

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.58

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

9.84

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.28

+1.21

Корреляция

Корреляция между FEMR и IEMG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и IEMG

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и IEMG

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-38.71%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.21%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-9.40%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-13.11%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.46%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и IEMG

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

9.35%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.68%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

19.79%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

17.91%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.84%

+0.02%