PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

FEMR и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с BBEM
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий FEMR и EMEQ

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEMR vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMREMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.78

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.27

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

4.68

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

18.73

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMREMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.78

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.88

-0.39

Корреляция

Корреляция между FEMR и EMEQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и EMEQ

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и EMEQ

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMREMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-19.99%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-17.91%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-12.88%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.09%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.47%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и EMEQ

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.05%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMREMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

15.38%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

23.91%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

29.87%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

27.51%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

27.51%

-7.65%