PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

FEMR и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и OAEM

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с EMSF
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с EMSF

Сравнение комиссий FEMR и OAEM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEMR vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMROAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.90

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.52

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.99

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

12.73

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMROAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.87

+0.62

Корреляция

Корреляция между FEMR и OAEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и OAEM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM2025202420232022
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и OAEM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMROAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-17.05%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.63%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-9.57%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.94%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.43%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и OAEM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.05%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMROAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

12.12%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

17.70%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.43%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

19.01%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.01%

+0.85%