PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с FTHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

FEMR и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и FTHF

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 15.23%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с IEMGFEMR с EMDMFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с EMSF
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG

Сравнение комиссий FEMR и FTHF

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEMR vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.43

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.02

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

4.77

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

13.66

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.43

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между FEMR и FTHF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и FTHF

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FTHF в 3.91%

TTM202520242023
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и FTHF

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-17.36%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-16.31%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-10.62%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.35%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.69%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и FTHF

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.05%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

13.67%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

20.74%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

31.47%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

24.24%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

24.24%

-4.38%