Сравнение FEMR с PIE
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Fidelity, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. FEMR is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past year, FEMR returned 44.05% vs 49.64% for PIE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.90%/yr for PIE.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и PIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%.
FEMR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
PIE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 24.43%
- С начала года
- 36.54%
- 1 год
- 49.64%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 2.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.46M | $1.86M | $1.92M | |
| $2.19M | $4.18M | $2.90M |
Сравнение доходности по годам FEMR и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 25.20% | 35.27% | -1.48% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 36.54% | 25.98% | -1.75% |
Correlation
The correlation between FEMR and PIE is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between FEMR and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. PIE — Ранг доходности на риск
FEMR
PIE
Сравнение FEMR c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 11.36 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и PIE
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и PIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -72.98% | +57.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -17.26% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -6.59% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -25.90% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.38% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и PIE
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 8.60%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 12.04% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 24.33% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 27.47% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 21.44% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 21.91% | +1.36% |
Сравнение комиссий FEMR и PIE
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и PIE
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PIE в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.77% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and PIE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIE has higher volatility (12.04%) compared to FEMR (8.60%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs PIE's -72.98%.
On 1-year performance, PIE leads with 49.64% vs 44.05% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIE has performed better with a 49.64% return vs 44.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.
PIE has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.52% for FEMR.
FEMR is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.90% for PIE.
PIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и PIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор