PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMR с FDEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. FEMR is actively managed, while FDEM is passively managed. Over the past year, FEMR returned 55.15% vs 36.64% for FDEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности FEMR и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 29.38%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 18.08%.

FEMR

1 день
-5.78%
1 месяц
3.04%
С начала года
29.38%
6 месяцев
31.28%
1 год
55.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEM

1 день
-5.08%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.08%
6 месяцев
19.00%
1 год
36.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMR и FDEM

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		29.38%35.27%-1.48%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		18.08%26.75%-1.07%

Correlation

The correlation between FEMR and FDEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between FEMR and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с FFEMFEMR с VWOFEMR с IEMGFEMR с FTHFFEMR с VXUSFEMR с OAEMFEMR с EMDM
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

FEMR vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMRFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.85

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.42

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.90

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

10.86

+3.71

FEMR vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMR и FDEM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMRFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-33.65%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.70%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.09%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-8.80%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.38%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и FDEM

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMRFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

11.27%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

18.06%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

19.86%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

16.72%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

18.23%

+4.55%

Сравнение комиссий FEMR и FDEM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и FDEM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FDEM в 2.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.96%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.48%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMR and FDEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMR has higher volatility (12.62%) compared to FDEM (11.27%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs FDEM's -33.65%.

On 1-year performance, FEMR leads with 55.15% vs 36.64% for FDEM. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 55.15% return vs 36.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.48% for FEMR.

FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while FDEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.45% for FDEM.

FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMR и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор