Сравнение FEMR с FDEM
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. FEMR is actively managed, while FDEM is passively managed. Over the past year, FEMR returned 44.05% vs 28.96% for FDEM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FDEM.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FDEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 16.86%.
FEMR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
FDEM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 16.86%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.84M | $2.69M | $4.44M | |
| $1.46M | $1.86M | $1.92M |
Сравнение доходности по годам FEMR и FDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 25.20% | 35.27% | -1.48% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 16.86% | 26.75% | -1.07% |
Correlation
The correlation between FEMR and FDEM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between FEMR and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. FDEM — Ранг доходности на риск
FEMR
FDEM
Сравнение FEMR c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | FDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.29 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 6.98 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FDEM
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FDEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -33.65% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -12.70% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -6.06% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -8.76% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.16% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FDEM
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.03% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 19.31% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 21.21% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 16.96% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 18.33% | +4.94% |
Сравнение комиссий FEMR и FDEM
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FDEM
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FDEM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.99% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FEMR and FDEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEMR has higher volatility (8.60%) compared to FDEM (7.03%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs FDEM's -33.65%.
On 1-year performance, FEMR leads with 44.05% vs 28.96% for FDEM. On fees, FDEM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 44.05% return vs 28.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDEM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
FDEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.52% for FEMR.
Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.25% for FDEM.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и FDEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор