Сравнение FEMR с EMSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).
FEMR и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и EMSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 10.93% | 19.20% | -3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и EMSF
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Доходность на риск
FEMR vs. EMSF — Ранг доходности на риск
FEMR
EMSF
Сравнение FEMR c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.32 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.80 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.23 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 7.48 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.52 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и EMSF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и EMSF
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности EMSF в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.70% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и EMSF
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и EMSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -24.75% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.57% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -9.70% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.96% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.34% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и EMSF
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.05%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 11.37% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 19.44% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 24.57% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 21.78% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 21.78% | -1.92% |