Сравнение FEMR с EMSF
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEMR returned 44.05% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.
FEMR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
EMSF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.48K | $162.40K | $179.77K | |
| $1.46M | $1.86M | $1.92M |
Сравнение доходности по годам FEMR и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 25.20% | 35.27% | -1.48% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 36.03% | 19.20% | -3.44% |
Correlation
The correlation between FEMR and EMSF is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between FEMR and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. EMSF — Ранг доходности на риск
FEMR
EMSF
Сравнение FEMR c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMR | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.39 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 7.79 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMR и EMSF
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -24.75% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -19.49% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -12.20% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -5.94% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.97% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и EMSF
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 8.60%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 10.46% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 26.68% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 30.20% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 24.42% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 24.42% | -1.15% |
Сравнение комиссий FEMR и EMSF
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и EMSF
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности EMSF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.38% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FEMR and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMSF has higher volatility (10.46%) compared to FEMR (8.60%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 44.05% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 44.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
FEMR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.38% for EMSF.
They also come from different issuers: Fidelity and Matthews. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.79% for EMSF.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор