Сравнение FEMKX с FMILX

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FMILX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FMILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEMKX и FMILX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FMILX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FMILX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FMILX.

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Fidelity New Millennium Fund (FMILX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.