PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMKX с DBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции DBEM по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.56% соответственно.

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с EDIVDBEM с IEFA

Сравнение комиссий FEMKX и DBEM

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBEM в 0.66%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FEMKX vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXDBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.96

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.65

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.28

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

12.99

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между FEMKX и DBEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и DBEM

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DBEM в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и DBEM

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и DBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMKXDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-33.51%

-37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.38%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-30.58%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-33.51%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-6.62%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-11.81%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.87%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и DBEM

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMKXDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.08%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

13.55%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

18.81%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.65%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.91%

+1.53%