Сравнение FEMB с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
FEMB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMB и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMB и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -2.12% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.94% против 3.06% соответственно.
FEMB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.94%
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMB и VCIT
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
FEMB vs. VCIT — Ранг доходности на риск
FEMB
VCIT
Сравнение FEMB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMB | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.76 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.07 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 7.31 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.75 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FEMB и VCIT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и VCIT
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 6.00% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и VCIT
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -20.56% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.99% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -20.56% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -20.56% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.98% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -3.18% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.85% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и VCIT
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.07% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 2.84% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 4.85% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 6.60% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 6.27% | +4.95% |