PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMB с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

FEMB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMB и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.66% соответственно.

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Сравнение комиссий FEMB и HYEM

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

FEMB vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.14

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.61

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.54

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.62

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HYEM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.52

-0.45

Корреляция

Корреляция между FEMB и HYEM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и HYEM

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и HYEM

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMBHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-30.96%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.85%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-26.30%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-30.96%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.13%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-4.45%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.98%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и HYEM

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMBHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.06%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

3.41%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

6.64%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

7.47%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

9.27%

+1.94%