PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с EBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMB с EBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).

FEMB и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMB и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMB и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.47% соответственно.

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Сравнение комиссий FEMB и EBND

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

FEMB vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBEBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.87

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.42

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

6.17

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBND равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.09

-0.02

Корреляция

Корреляция между FEMB и EBND составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и EBND

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности EBND в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и EBND

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и EBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMBEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-29.51%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.63%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-27.57%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-29.50%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.02%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-10.95%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и EBND

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеют волатильность 3.52% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMBEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.65%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

4.84%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

7.17%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

8.90%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

9.18%

+2.03%