Сравнение FEM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
FEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 8.59% против 1.67% соответственно.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и TUR
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
FEM vs. TUR — Ранг доходности на риск
FEM
TUR
Сравнение FEM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.93 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.52 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.71 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 4.06 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.93 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FEM и TUR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и TUR
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и TUR
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -72.34% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -12.24% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -31.63% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -59.25% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -29.26% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -40.05% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 5.15% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и TUR
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 8.33% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 14.57% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 22.36% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 33.76% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 34.33% | -13.38% |