Сравнение FEM с TJUN
FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - FEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEM charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности FEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
FEM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.75%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 20.43% | 16.74% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between FEM and TJUN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
FEM
TJUN
Сравнение FEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.48 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок FEM и TJUN
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -4.47% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -0.60% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 7.54% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 7.54% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 7.54% | +13.42% |
Сравнение комиссий FEM и TJUN
FEM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и TJUN
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.58% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEM and TJUN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEM is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEM is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
FEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for TJUN.
FEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для FEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор