Сравнение FEM с GREK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).
FEM и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM и GREK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 8.59% против 14.28% соответственно.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и GREK
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.
Доходность на риск
FEM vs. GREK — Ранг доходности на риск
FEM
GREK
Сравнение FEM c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | GREK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.74 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.14 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 7.50 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FEM и GREK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и GREK
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GREK в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и GREK
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и GREK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -79.50% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -21.32% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -30.46% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -57.04% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -14.51% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -45.78% | +30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 6.08% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и GREK
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.17% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 17.79% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 25.29% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 24.08% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 29.93% | -8.98% |