PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEM с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEM и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и EMXF


2026 (YTD)202520242023202220212020
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%13.97%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
3.68%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 3.68%.


FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

EMXF

1 день
0.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.34%
1 год
30.12%
3 года*
14.51%
5 лет*
4.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Сравнение комиссий FEM и EMXF

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.


Доходность на риск

FEM vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина

EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMEMXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.63

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.21

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.46

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

9.50

+3.67

FEM vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXF равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEMEMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между FEM и EMXF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и EMXF

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EMXF в 3.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
3.31%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEM и EMXF

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и EMXF.


Загрузка...

Показатели просадок


FEMEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-33.13%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.53%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-32.89%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-8.84%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-12.34%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.24%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и EMXF

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEMEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.78%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.61%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.57%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

21.82%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.61%

-0.66%