PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с EMDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).

FEM и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 8.59% против 2.24% соответственно.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO

Сравнение комиссий FEM и EMDV

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Доходность на риск

FEM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMEMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.73

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.07

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.19

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

3.94

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.73

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.20

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEM и EMDV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и EMDV

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EMDV в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEM и EMDV

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и EMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-39.20%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-7.48%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-34.97%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-39.20%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-17.05%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-13.53%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.26%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и EMDV

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.86%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

8.30%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

11.95%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

15.40%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.28%

+2.67%