PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FELV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 28.62% for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FELV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и VOO

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%5.07%

Correlation

The correlation between FELV and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between FELV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и VOO

Секторы
FELV
VOO

Технологии

19.8%
35.7%

Финансовые услуги

18.4%
11.6%

Промышленность

12.5%
8.3%

Здравоохранение

10.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.2%

Энергетика

5.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Технологии

FELV
19.8%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
VOO
11.6%

Промышленность

FELV
12.5%
VOO
8.3%

Здравоохранение

FELV
10.1%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
VOO
10.2%

Энергетика

FELV
5.8%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

FELV
3.3%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FELV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.44

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.31

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.23

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

15.03

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.44

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.89

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FELV и VOO

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-33.99%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.90%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.69%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и VOO

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.65% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.78%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.90%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.80%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

16.81%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

18.00%

-4.61%

Сравнение комиссий FELV и VOO

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и VOO

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FELV and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, FELV leads with 31.15% vs 28.62% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 31.15% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

FELV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.02% for VOO.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.03% for VOO.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор