PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с VEVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с VEVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) are both funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 29.77% for VEVFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.52%/yr for VEVFX.

Доходность

Сравнение доходности FELV и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью 12.54%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEVFX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.97%
1 год
29.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и VEVFX

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		12.54%7.40%13.81%10.39%

Correlation

The correlation between FELV and VEVFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FELV and VEVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и VEVFX

Секторы
FELV
VEVFX

Технологии

19.8%
9.9%

Финансовые услуги

18.4%
22.5%

Промышленность

12.5%
16.6%

Здравоохранение

10.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
16.0%

Энергетика

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Сырьевые материалы

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

3.4%
3.4%

Недвижимость

3.3%
7.9%

Технологии

FELV
19.8%
VEVFX
9.9%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
VEVFX
22.5%

Промышленность

FELV
12.5%
VEVFX
16.6%

Здравоохранение

FELV
10.1%
VEVFX
7.5%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
VEVFX
4.1%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
VEVFX
16.0%

Энергетика

FELV
5.8%
VEVFX
4.3%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
VEVFX
4.7%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
VEVFX
3.3%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
VEVFX
3.4%

Недвижимость

FELV
3.3%
VEVFX
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Vanguard Explorer Value Fund

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX

Доходность на риск

FELV vs. VEVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVVEVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.68

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.50

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.85

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

8.81

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. VEVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа VEVFX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVVEVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.68

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.50

+1.17

Просадки

Сравнение просадок FELV и VEVFX

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и VEVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVVEVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-47.53%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-10.31%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.62%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.33%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и VEVFX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVVEVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.60%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

12.02%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

17.61%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

20.71%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

22.48%

-9.09%

Сравнение комиссий FELV и VEVFX

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEVFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и VEVFX

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VEVFX в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.12%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

FELV and VEVFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEVFX has higher volatility (4.60%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs VEVFX's -47.53%.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и VEVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор