PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с VEVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с VEVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).

FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и VEVFX

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью 2.72%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Vanguard Explorer Value Fund

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC

Сравнение комиссий FELV и VEVFX

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEVFX в 0.52%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. VEVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVVEVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.88

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

4.70

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. VEVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVFX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVVEVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.47

+0.82

Корреляция

Корреляция между FELV и VEVFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и VEVFX

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VEVFX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.99%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FELV и VEVFX

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и VEVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVVEVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-47.53%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-15.14%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-7.43%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.67%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.30%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и VEVFX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVVEVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.06%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

13.05%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

23.02%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

20.74%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

22.47%

-8.90%