Сравнение FELIX с WSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и WSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и WSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | -2.18% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у WSTCX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции WSTCX по среднегодовой доходности: 30.89% против 23.23% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
WSTCX
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 50.63%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 23.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и WSTCX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.
Доходность на риск
FELIX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск
FELIX
WSTCX
Сравнение FELIX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | WSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.48 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.06 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.29 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 7.89 | +11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.48 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и WSTCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и WSTCX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности WSTCX в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 13.65% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и WSTCX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и WSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -60.92% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -16.84% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -60.92% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -60.92% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -12.81% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -18.50% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.88% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и WSTCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 10.28% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 19.44% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 29.69% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 74.38% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 54.96% | -20.55% |