PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELIX с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELIX и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и WSTCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у WSTCX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции WSTCX по среднегодовой доходности: 30.89% против 23.23% соответственно.


FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Сравнение комиссий FELIX и WSTCX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.


Доходность на риск

FELIX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELIXWSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.48

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.06

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.29

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

7.89

+11.82

FELIX vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа WSTCX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELIXWSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.48

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между FELIX и WSTCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и WSTCX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности WSTCX в 13.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и WSTCX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и WSTCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FELIXWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-60.92%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-16.84%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-60.92%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-60.92%

+14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-12.81%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-18.50%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и WSTCX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELIXWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

10.28%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

19.44%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

29.69%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

74.38%

-36.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

54.96%

-20.55%