Сравнение FELIX с FTCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и FTCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и FTCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FTCHX по среднегодовой доходности: 30.89% против 16.66% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и FTCHX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTCHX в 0.91%.
Доходность на риск
FELIX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск
FELIX
FTCHX
Сравнение FELIX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | FTCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.45 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.99 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.78 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 9.46 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.45 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и FTCHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и FTCHX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и FTCHX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FTCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -87.78% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -14.29% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -47.89% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -47.89% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -9.33% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -36.55% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.20% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и FTCHX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX) имеют волатильность 12.80% и 13.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 13.28% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 22.72% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 30.92% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 28.55% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 26.15% | +8.26% |