Сравнение FELIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	33.87%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FELIX и FSPGX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FELIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FELIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	0.84	+1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	1.36	+1.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.19	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.21	1.17	+4.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.71	4.02	+15.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FELIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.26	0.84	+1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.58	+0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.80	-0.39

Корреляция

Корреляция между FELIX и FSPGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FSPGX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FSPGX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FELIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.17%	-32.66%	-38.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.09%	-16.17%	-0.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.02%	-32.66%	-13.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.56%	-13.03%	+4.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.27%	-6.43%	-14.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	4.70%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FSPGX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FELIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.80%	6.71%	+6.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.67%	12.37%	+13.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	40.18%	22.58%	+17.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.07%	21.52%	+16.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.41%	21.66%	+12.75%

Сравнение FELIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FELIX и FSPGX

Доходность по периодам

FELIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FELIX и FSPGX

Доходность на риск

FELIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FELIX

FSPGX

Сравнение FELIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FELIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)