PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FELG

2026 (YTD)202520242023
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%7.37%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FELIX и FELG

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FELIX vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.87

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.41

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

1.28

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

4.39

+15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.87

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.97

-0.56

Корреляция

Корреляция между FELIX и FELG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FELG

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FELG в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FELG

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-23.89%

-47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-16.17%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-11.99%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-3.57%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.73%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FELG

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

6.95%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

12.45%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

22.60%

+17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

20.23%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

20.23%

+14.18%