PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с TOPT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELG is actively managed, while TOPT is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 28.22% for TOPT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FELG charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности FELG и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью 6.12%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOPT

1 день
-2.90%
1 месяц
0.24%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.59%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и TOPT

2026 (YTD)20252024
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%5.28%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		6.12%20.35%5.03%

Correlation

The correlation between FELG and TOPT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between FELG and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и TOPT

Секторы
FELG
TOPT

Технологии

53.9%
43.6%

Коммуникационные услуги

13.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.2%

Промышленность

7.2%

-

Здравоохранение

6.3%
7.7%

Финансовые услуги

4.7%
12.4%

Энергетика

1.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.8%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
TOPT
43.6%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
TOPT
19.4%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
TOPT
9.2%

Промышленность

FELG
7.2%
TOPT

-

Здравоохранение

FELG
6.3%
TOPT
7.7%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
TOPT
12.4%

Энергетика

FELG
1.1%
TOPT
3.0%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
TOPT
4.8%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
TOPT

-

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
TOPT

-

Недвижимость

FELG
0.0%
TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

FELG vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.03

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.78

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.16

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

8.15

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.01

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FELG и TOPT

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-21.21%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-13.13%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-3.81%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.47%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.47%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и TOPT

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.39%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.58%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

14.00%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

19.92%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.92%

+0.06%

Сравнение комиссий FELG и TOPT

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TOPT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и TOPT

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TOPT в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FELG and TOPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELG has higher volatility (4.77%) compared to TOPT (4.39%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, TOPT leads with 28.22% vs 23.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 28.22% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

TOPT has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.35% for FELG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.20% for TOPT.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор