PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELG с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

FELG и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FELG и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и TGRT

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с SPMO

Сравнение комиссий FELG и TGRT

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FELG vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.65

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.88

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

2.98

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.92

+0.05

Корреляция

Корреляция между FELG и TGRT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и TGRT

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FELG и TGRT

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FELGTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-22.04%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-17.89%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-13.75%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.26%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.30%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и TGRT

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.95%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELGTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.45%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.10%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.69%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.30%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

19.30%

+0.93%