PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELG с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с TGRT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 17.38% vs 14.24% for TGRT. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FELG charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности FELG и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.94%.

FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.85%

TGRT

1 день
-0.19%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
11.89%
С начала года
5.94%
1 год
14.24%
3 года*
22.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
$15.94M$13.86M$19.26M

TGRT

T. Rowe Price Growth ETF
$6.11M$5.00M$7.85M

Сравнение доходности по годам FELG и TGRT

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.60%18.44%35.45%4.37%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.94%16.94%32.85%4.99%

Correlation

The correlation between FELG and TGRT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELG and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и TGRT

Секторы
FELG
TGRT

Технологии

55.9%
53.5%

Коммуникационные услуги

14.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.6%

Промышленность

8.4%
7.2%

Здравоохранение

5.7%
8.5%

Финансовые услуги

4.6%
5.9%

Коммунальные услуги

1.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.2%

Сырьевые материалы

0.1%
0.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

FELG
55.9%
TGRT
53.5%

Коммуникационные услуги

FELG
14.7%
TGRT
15.8%

Потребительский циклический сектор

FELG
8.6%
TGRT
7.6%

Промышленность

FELG
8.4%
TGRT
7.2%

Здравоохранение

FELG
5.7%
TGRT
8.5%

Финансовые услуги

FELG
4.6%
TGRT
5.9%

Коммунальные услуги

FELG
1.2%
TGRT
0.5%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
TGRT
1.0%

Энергетика

FELG
0.7%
TGRT
0.2%

Сырьевые материалы

FELG
0.1%
TGRT
0.2%

Недвижимость

FELG
0.1%
TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с GARPTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с TRBUX

Доходность на риск

FELG vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELG c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.81

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.22

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.80

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

2.45

+0.90

FELG vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и TGRT

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-22.04%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-17.89%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.35%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.35%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.82%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и TGRT

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.87%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.40%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.75%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

19.25%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.25%

+0.83%

Сравнение комиссий FELG и TGRT

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и TGRT

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FELG and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELG has higher volatility (6.63%) compared to TGRT (5.87%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, FELG leads with 17.38% vs 14.24% for TGRT. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TGRT has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 17.38% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.07% for TGRT.

They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.38% for TGRT.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор