PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с TGRT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 16.97% for TGRT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELG charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности FELG и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 1.88%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-3.30%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и TGRT

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		1.88%16.94%32.85%3.88%

Correlation

The correlation between FELG and TGRT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELG and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и TGRT

Секторы
FELG
TGRT

Технологии

53.9%
54.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.1%

Промышленность

7.2%
4.6%

Здравоохранение

6.3%
8.0%

Финансовые услуги

4.7%
5.3%

Энергетика

1.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.5%

Сырьевые материалы

0.5%
0.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
TGRT
54.2%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
TGRT
14.0%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
TGRT
11.1%

Промышленность

FELG
7.2%
TGRT
4.6%

Здравоохранение

FELG
6.3%
TGRT
8.0%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
TGRT
5.3%

Энергетика

FELG
1.1%
TGRT
0.2%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
TGRT
1.5%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
TGRT
0.4%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
TGRT
0.5%

Недвижимость

FELG
0.0%
TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с TRBUX

Доходность на риск

FELG vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.04

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.47

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.95

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

3.12

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.13

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FELG и TGRT

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-22.04%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-17.89%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.13%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.28%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.45%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и TGRT

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеют волатильность 4.77% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.88%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.95%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.43%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

19.17%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.17%

+0.81%

Сравнение комиссий FELG и TGRT

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и TGRT

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности TGRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FELG and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRT has higher volatility (4.88%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, FELG leads with 23.38% vs 16.97% for TGRT. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 23.38% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.08% for TGRT.

They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.38% for TGRT.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор