Сравнение TGRT с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или TRBUX.
Основные характеристики
| TGRT | TRBUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.35% | 5.59% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | 7.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 4.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 11.58 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 4.86 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 35.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.24 | 73.01 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 0.10% |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 1.73% |
| Макс. просадка | -11.89% | -4.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TGRT и TRBUX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и TRBUX
С начала года, TGRT показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и TRBUX
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGRT c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и TRBUX
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TRBUX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 5.02% | 4.02% | 1.97% | 1.11% | 1.83% | 2.72% | 2.58% | 1.88% | 1.20% | 0.80% | 0.42% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и TRBUX
Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и TRBUX
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.