Сравнение TGRT с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и TRBUX
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
TGRT vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
TGRT
TRBUX
Сравнение TGRT c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 4.39 | -3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 13.90 | -12.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 5.56 | -4.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 22.36 | -21.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 68.15 | -65.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 4.39 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.94 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и TRBUX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и TRBUX
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и TRBUX
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -4.15% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -0.39% | -17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -0.39% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.22% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 0.13% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и TRBUX
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 0.20% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 1.32% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 2.06% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 1.70% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 1.52% | +17.78% |