PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELG с SPIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FELG и SPIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 30.69%.


FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.85%

SPIT

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
25.62%
С начала года
30.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$15.94M$13.86M$19.26M
$199.90K$263.70K$196.54K

Сравнение доходности по годам FELG и SPIT


Correlation

The correlation between FELG and SPIT is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

F/m Emerald Special Situations ETF

Доходность на риск

FELG vs. SPIT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPIT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELG c SPIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FELGSPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

FELG vs. SPIT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и SPIT

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и SPIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FELGSPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-12.49%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.91%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.87%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и SPIT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FELGSPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

26.69%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

26.69%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

26.69%

-6.61%

Сравнение комиссий FELG и SPIT

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и SPIT

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPIT в 5.49%


ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.35%0.38%0.44%0.11%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
5.49%7.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FELG and SPIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.

SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.35% for FELG.

They also come from different issuers: Fidelity and F/m. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.89% for SPIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и SPIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор