Сравнение FELG с SPIT
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FELG charges 0.18%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности FELG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 30.69%.
FELG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.94M | $13.86M | $19.26M | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам FELG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 6.60% | 1.33% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
Correlation
The correlation between FELG and SPIT is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
FELG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FELG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и SPIT
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -12.49% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.91% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.87% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 26.69% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 26.69% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 26.69% | -6.61% |
Сравнение комиссий FELG и SPIT
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и SPIT
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPIT в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and SPIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.35% for FELG.
They also come from different issuers: Fidelity and F/m. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для FELG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор