PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с MFUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELG is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 26.47% for MFUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности FELG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 14.06%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и MFUS

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%6.42%

Correlation

The correlation between FELG and MFUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between FELG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и MFUS

Секторы
FELG
MFUS

Технологии

53.9%
21.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.6%

Промышленность

7.2%
12.6%

Здравоохранение

6.3%
13.5%

Финансовые услуги

4.7%
12.6%

Энергетика

1.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
10.3%

Сырьевые материалы

0.5%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Технологии

FELG
53.9%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
MFUS
10.6%

Промышленность

FELG
7.2%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

FELG
6.3%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
MFUS
12.6%

Энергетика

FELG
1.1%
MFUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
MFUS
10.3%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
MFUS
1.7%

Недвижимость

FELG
0.0%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

FELG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.43

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.43

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.16

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

17.05

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.43

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.77

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FELG и MFUS

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-35.21%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-6.39%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.17%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.99%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

1.56%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и MFUS

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.71%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.52%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

10.94%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

15.06%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.36%

+2.62%

Сравнение комиссий FELG и MFUS

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и MFUS

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MFUS в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FELG and MFUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (4.77%) compared to MFUS (3.71%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs MFUS's -35.21%.

On 1-year performance, MFUS leads with 26.47% vs 23.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 26.47% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.35% for FELG.

They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор