PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с IQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 60.81% for IQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FELG charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности FELG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 27.43%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-7.99%
1 месяц
-1.95%
С начала года
27.43%
6 месяцев
24.00%
1 год
60.81%
3 года*
33.28%
5 лет*
19.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и IQM

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		27.43%30.76%31.03%6.36%

Correlation

The correlation between FELG and IQM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between FELG and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и IQM

Секторы
FELG
IQM

Технологии

53.9%
65.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.1%

Промышленность

7.2%
19.9%

Здравоохранение

6.3%
1.1%

Финансовые услуги

4.7%

-

Энергетика

1.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
IQM
4.1%

Промышленность

FELG
7.2%
IQM
19.9%

Здравоохранение

FELG
6.3%
IQM
1.1%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
IQM

-

Энергетика

FELG
1.1%
IQM
2.7%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
IQM

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
IQM

-

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
IQM
3.3%

Недвижимость

FELG
0.0%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

FELG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.08

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.48

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.16

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

13.48

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.08

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.89

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FELG и IQM

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-44.91%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.71%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-9.44%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-12.24%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и IQM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

12.53%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

24.51%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

29.45%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

29.11%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

30.87%

-10.89%

Сравнение комиссий FELG и IQM

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и IQM

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FELG and IQM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (12.53%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 60.81% vs 23.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 60.81% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор