Сравнение FELG с HYEM
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. FELG is actively managed, while HYEM is passively managed. Over the past year, FELG returned 22.20% vs 9.18% for HYEM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FELG charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности FELG и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.86%.
FELG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам FELG и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 3.31% | 18.44% | 35.45% | 4.37% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.86% | 9.24% | 12.14% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FELG and HYEM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. HYEM — Ранг доходности на риск
FELG
HYEM
Сравнение FELG c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.44 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 14.00 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и HYEM
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -30.96% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -2.73% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.15% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.39% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 0.67% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и HYEM
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.31% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 3.21% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 4.36% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 7.50% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 9.27% | +10.70% |
Сравнение комиссий FELG и HYEM
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и HYEM
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HYEM в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and HYEM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELG has higher volatility (5.41%) compared to HYEM (1.31%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs HYEM's -30.96%.
On 1-year performance, FELG leads with 22.20% vs 9.18% for HYEM. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 22.20% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.35% for FELG.
FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while HYEM is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.40% for HYEM.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор