Сравнение FELG с GARY
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FELG charges 0.18%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности FELG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 31.86%.
FELG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
GARY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 25.16%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.94M | $13.86M | $19.26M | |
GARY Mango Growth ETF | $236.88K | $370.23K | $307.58K |
Сравнение доходности по годам FELG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 6.60% | -0.07% |
GARY Mango Growth ETF | 31.86% | 0.15% |
Correlation
The correlation between FELG and GARY is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. GARY — Ранг доходности на риск
FELG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FELG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и GARY
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки GARY в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -12.67% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.89% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.44% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 22.79% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 22.79% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 22.79% | -2.71% |
Сравнение комиссий FELG и GARY
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и GARY
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and GARY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Fidelity and Mango. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для FELG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор