Сравнение FELG с FBTC
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FELG is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs -41.03% for FBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FELG charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FELG и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.18%.
FELG
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -26.03%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -41.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELG и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 4.10% | 18.44% | 34.33% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.18% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FELG and FBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FELG
FBTC
Сравнение FELG c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.79 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -1.43 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.94 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.22 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок FELG и FBTC
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -52.07% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -52.07% | +35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -52.07% | +47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -16.12% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 28.76% | -24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 9.84% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 34.13% | -22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 43.92% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 50.19% | -30.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 50.19% | -30.21% |
Сравнение комиссий FELG и FBTC
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FBTC
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and FBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.84%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FELG leads with 23.38% vs -41.03% for FBTC. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 23.38% return vs -41.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for FBTC.
FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.25% for FBTC.
FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор