PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с CCOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 17.38% vs -0.24% for CCOR. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FELG charges 0.18%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FELG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 1.25%.

FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.85%

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
$15.94M$13.86M$19.26M

Сравнение доходности по годам FELG и CCOR

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.60%18.44%35.45%4.37%
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-0.10%

Correlation

The correlation between FELG and CCOR is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов FELG и CCOR

Секторы
FELG
CCOR

Технологии

55.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

14.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.1%

Промышленность

8.4%
9.4%

Здравоохранение

5.7%
12.2%

Финансовые услуги

4.6%
18.6%

Коммунальные услуги

1.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.9%

Энергетика

0.7%
6.4%

Сырьевые материалы

0.1%
4.9%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Технологии

FELG
55.9%
CCOR
15.7%

Коммуникационные услуги

FELG
14.7%
CCOR
7.8%

Потребительский циклический сектор

FELG
8.6%
CCOR
9.1%

Промышленность

FELG
8.4%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

FELG
5.7%
CCOR
12.2%

Финансовые услуги

FELG
4.6%
CCOR
18.6%

Коммунальные услуги

FELG
1.2%
CCOR
6.3%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
CCOR
6.9%

Энергетика

FELG
0.7%
CCOR
6.4%

Сырьевые материалы

FELG
0.1%
CCOR
4.9%

Недвижимость

FELG
0.1%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

FELG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.03

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.02

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.03

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

-0.06

+3.41

FELG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и CCOR

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-22.99%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.79%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-15.91%

+13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.48%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.20%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и CCOR

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.86%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

6.47%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

8.23%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

11.19%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

10.77%

+9.31%

Сравнение комиссий FELG и CCOR

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и CCOR

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CCOR в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELG and CCOR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.63%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, FELG leads with 17.38% vs -0.24% for CCOR. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 17.38% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.35% for FELG.

They also come from different issuers: Fidelity and Core Alternative. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 1.09% for CCOR.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор