Сравнение FELG с CCOR

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FELG и CCOR составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и CCOR.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.