Сравнение FELG с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Inspire 100 ETF (BIBL).
FELG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FELG и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и BIBL
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
FELG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FELG
BIBL
Сравнение FELG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.78 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.84 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 8.69 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FELG и BIBL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и BIBL
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и BIBL
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -36.12% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -13.93% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -4.96% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -7.17% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.95% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и BIBL
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.95% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.82% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.28% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 20.39% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.44% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.15% | -0.92% |