PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с BBUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 25.30% for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FELG charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FELG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 8.20%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
25.30%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и BBUS

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.20%17.77%24.89%5.39%

Correlation

The correlation between FELG and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FELG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и BBUS

Секторы
FELG
BBUS

Технологии

53.9%
37.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.4%

Промышленность

7.2%
7.2%

Здравоохранение

6.3%
8.1%

Финансовые услуги

4.7%
10.8%

Энергетика

1.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Технологии

FELG
53.9%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
BBUS
9.4%

Промышленность

FELG
7.2%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

FELG
6.3%
BBUS
8.1%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
BBUS
10.8%

Энергетика

FELG
1.1%
BBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
BBUS
2.6%

Недвижимость

FELG
0.0%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

FELG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.09

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.82

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.76

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

12.62

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.09

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.82

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FELG и BBUS

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-35.35%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-9.21%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.90%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.45%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.01%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и BBUS

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.80%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.37%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

12.18%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

17.06%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.61%

+0.37%

Сравнение комиссий FELG и BBUS

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и BBUS

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FELG and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELG has higher volatility (4.77%) compared to BBUS (3.80%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 25.30% vs 23.38% for FELG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 25.30% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.35% for FELG.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор