PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. FELC is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, FELC returned 28.95% vs 24.63% for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FELC charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FELC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

FELC

1 день
0.26%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и SCHG

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.52%17.09%25.25%5.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%4.30%

Correlation

The correlation between FELC and SCHG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FELC and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и SCHG

Секторы
FELC
SCHG

Технологии

38.2%
46.3%

Коммуникационные услуги

12.4%
16.0%

Финансовые услуги

12.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.7%

Промышленность

9.6%
5.8%

Здравоохранение

7.4%
7.7%

Энергетика

3.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.4%

Коммунальные услуги

1.3%
0.4%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

FELC
38.2%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
SCHG
16.0%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
SCHG
12.7%

Промышленность

FELC
9.6%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

FELC
7.4%
SCHG
7.7%

Энергетика

FELC
3.7%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
SCHG
0.4%

Недвижимость

FELC
1.0%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FELC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.60

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.18

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.51

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

5.04

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.60

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.85

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FELC и SCHG

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-34.59%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-16.41%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.44%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.20%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.90%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.61%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

11.62%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.49%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

22.26%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

21.55%

-6.39%

Сравнение комиссий FELC и SCHG

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и SCHG

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FELC and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to FELC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.95% vs 24.63% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.95% return vs 24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.36% for SCHG.

FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.04% for SCHG.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор