PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с MGV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. FELC is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past year, FELC returned 26.15% vs 28.69% for MGV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELC charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности FELC и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.50%.

FELC

1 день
0.48%
1 месяц
-0.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
26.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и MGV

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		9.10%17.09%25.25%6.06%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%6.37%

Correlation

The correlation between FELC and MGV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between FELC and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и MGV

Секторы
FELC
MGV

Технологии

40.8%
14.2%

Финансовые услуги

12.3%
23.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.7%

Промышленность

9.1%
13.7%

Здравоохранение

7.4%
16.6%

Энергетика

2.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
11.9%

Сырьевые материалы

1.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Технологии

FELC
40.8%
MGV
14.2%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
MGV
23.9%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
MGV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
MGV
3.7%

Промышленность

FELC
9.1%
MGV
13.7%

Здравоохранение

FELC
7.4%
MGV
16.6%

Энергетика

FELC
2.8%
MGV
6.6%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
MGV
11.9%

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
MGV
2.4%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
MGV
2.6%

Недвижимость

FELC
1.1%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV

Доходность на риск

FELC vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.76

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.92

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.36

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

16.56

-4.26

FELC vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и MGV

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-56.07%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.42%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.78%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.69%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и MGV

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.33%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.77%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

10.13%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.61%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

16.35%

-1.09%

Сравнение комиссий FELC и MGV

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и MGV

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MGV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.87%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

FELC and MGV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (4.49%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs MGV's -56.07%.

On 1-year performance, MGV leads with 28.69% vs 26.15% for FELC. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGV has performed better with a 28.69% return vs 26.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

MGV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.87% for FELC.

FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MGV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор