Сравнение FELC с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
FELC и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FELC и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELC и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.95% | 17.09% | 25.25% | 5.68% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
FELC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELC и MAGS
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
FELC vs. MAGS — Ранг доходности на риск
FELC
MAGS
Сравнение FELC c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELC | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.58 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 5.57 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FELC и MAGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и MAGS
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок FELC и MAGS
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -29.91% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -18.62% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -13.78% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.77% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.36% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и MAGS
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.50% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 15.51% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 28.70% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 26.28% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 26.28% | -10.86% |