PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELC с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELC и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELC и MAGS


2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
-3.95%17.09%25.25%5.68%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%22.99%63.97%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.


FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий FELC и MAGS

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.


Доходность на риск

FELC vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELCMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.60

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

5.57

+1.54

FELC vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELCMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между FELC и MAGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и MAGS

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MAGS в 1.66%


TTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.98%0.92%1.03%0.04%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FELC и MAGS

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и MAGS.


Загрузка...

Показатели просадок


FELCMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-29.91%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-18.62%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-13.78%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.77%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.36%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и MAGS

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELCMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.50%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

15.51%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

28.70%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

26.28%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

26.28%

-10.86%