Сравнение FELC с JCPI
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FELC returned 26.15% vs 4.86% for JCPI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FELC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности FELC и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.34%.
FELC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELC и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 9.10% | 17.09% | 25.25% | 6.06% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.34% | 7.10% | 4.70% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FELC and JCPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. JCPI — Ранг доходности на риск
FELC
JCPI
Сравнение FELC c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELC | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.05 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 10.17 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELC и JCPI
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -7.85% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -1.60% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.74% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.86% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.48% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и JCPI
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.90% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 2.06% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 2.91% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 4.49% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 4.49% | +10.77% |
Сравнение комиссий FELC и JCPI
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и JCPI
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JCPI в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.87% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and JCPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELC has higher volatility (4.49%) compared to JCPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs JCPI's -7.85%.
On 1-year performance, FELC leads with 26.15% vs 4.86% for JCPI. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 26.15% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
JCPI has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.87% for FELC.
FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.25% for JCPI.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELC и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор